Questo libro fornisce in termini semplici - ma professionali - tutto lo strumentario di base per isolare eventi rilevanti nella vita di un titolo azionario e costituisce un'ottima introduzione alla problematica per studenti universitari ed operatori dei mercati finanziari. Indica le caratteristiche tecniche e euristiche dell'analisi degli eventi (ES), i vincoli di utilizzo, l'intera batteria dei test statistici necessari ad isolare e studiare l'evento. Il libro fornisce con generosità (compresi dei programmi statistico-econometrici) tutti gli strumenti per costruirsi risultati empirici e una storia interpretativa dei mercati azionari. Nella fase attuale dei mercati azionari internazionali è indispensabile per i principali investitori istituzionali dotarsi di banche dati di risultati di ES sui titoli più trattati, lungo il ciclo finanziario internazionale. Questi risultati riferiti, ad esempio, agli earning announcement trimestrali del mercato azionario USA sono certamente molto più etroschedastici nell'ultimo decennio di quanto non lo siano mai stati prima.
EAN
9788834895122
Data pubblicazione
2009 10 01
Lingua
ita
Pagine
127
Tipologia
Libro in brossura
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